期貨交易：深入了解風(fēng)險(xiǎn)管理和利潤(rùn)最大化的藝術(shù)
2024-11-20 
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返回列表期貨交易是一個(gè)復(fù)雜而有風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)，但它也提供了巨大的利潤(rùn)潛力。為了取得成功，交易者必須對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理和利潤(rùn)最大化有深入的了解。本文將探討期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)和收益，并提供具體策略來管理風(fēng)險(xiǎn)和最大化利潤(rùn)。
期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)
期貨交易涉及商品、貨幣或指數(shù)等基礎(chǔ)資產(chǎn)的合約。合約約定在特定日期以特定價(jià)格買入或賣出標(biāo)的資產(chǎn)。期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)在于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)。如果價(jià)格朝著對(duì)交易者不利的方向變動(dòng)，他們可能會(huì)遭受損失。 期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)可以分為兩類：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：這是由于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：這是由于難以在所需的時(shí)間和價(jià)格水平上平倉期貨合約的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理
管理期貨交易風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。交易者可以使用以下策略來管理風(fēng)險(xiǎn)：止損單：止損單是一種預(yù)先設(shè)置的訂單，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格達(dá)到特定水平時(shí)執(zhí)行，以平倉虧損頭寸。限價(jià)單：限價(jià)單是一種預(yù)先設(shè)置的訂單，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格達(dá)到特定水平時(shí)執(zhí)行，以平倉盈利頭寸。對(duì)沖：對(duì)沖涉及使用兩個(gè)相反的頭寸來抵消一個(gè)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)。倉位管理：倉位管理包括調(diào)整頭寸規(guī)模和持有時(shí)間以控制風(fēng)險(xiǎn)敞口。利潤(rùn)最大化
除了管理風(fēng)險(xiǎn)，交易者還必須專注于利潤(rùn)最大化。以下是最大化期貨交易利潤(rùn)的一些策略：趨勢(shì)交易：趨勢(shì)交易涉及識(shí)別并跟隨標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的趨勢(shì)。反轉(zhuǎn)交易：反轉(zhuǎn)交易涉及識(shí)別并交易標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格反轉(zhuǎn)的跡象。套利：套利涉及利用兩個(gè)或多個(gè)相關(guān)資產(chǎn)之間的價(jià)格差異來獲利。技術(shù)分析：技術(shù)分析涉及使用價(jià)格圖表和指標(biāo)來識(shí)別交易機(jī)會(huì)?；久娣治觯夯久娣治錾婕笆褂媒?jīng)濟(jì)和市場(chǎng)數(shù)據(jù)來識(shí)別交易機(jī)會(huì)。案例研究
以下是一個(gè)期貨交易風(fēng)險(xiǎn)管理和利潤(rùn)最大化的案例研究：風(fēng)險(xiǎn)管理：交易者使用止損單來限制損失，并使用對(duì)沖來抵消風(fēng)險(xiǎn)敞口。利潤(rùn)最大化：交易者使用趨勢(shì)交易來識(shí)別并跟隨標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的趨勢(shì)，并使用技術(shù)分析來確定進(jìn)入和退出交易的最佳時(shí)機(jī)。通過有效管理風(fēng)險(xiǎn)和最大化利潤(rùn)，交易者可以增加他們?cè)谄谪浗灰字腥〉贸晒Φ目赡苄浴?結(jié)論
期貨交易是一個(gè)復(fù)雜而有風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)，但它也提供了巨大的利潤(rùn)潛力。為了取得成功，交易者必須對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理和利潤(rùn)最大化有深入的了解。通過使用適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理策略和利潤(rùn)最大化技術(shù)，交易者可以提高他們?cè)谄谪浗灰字腥〉贸晒Φ目赡苄浴?本文目錄導(dǎo)航：
- 期貨最大的秘訣是什么
- 利潤(rùn)最大化考慮了風(fēng)險(xiǎn)嗎
- 能否完整地講講你的期貨交易邏輯是什么？
期貨最大的秘訣是什么
期貨最大的秘訣在于深刻理解并把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，同時(shí)結(jié)合有效的風(fēng)險(xiǎn)管理與穩(wěn)健的交易策略。 首先，期貨市場(chǎng)的核心在于對(duì)未來價(jià)格走勢(shì)的預(yù)測(cè)。 一個(gè)成功的期貨交易者必須具備敏銳的市場(chǎng)洞察能力，這包括了對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)動(dòng)態(tài)以及特定商品價(jià)格影響因素的全面分析。 例如，對(duì)于農(nóng)產(chǎn)品期貨，交易者需要關(guān)注天氣變化對(duì)作物產(chǎn)量的影響，以及全球貿(mào)易政策對(duì)農(nóng)產(chǎn)品需求的潛在影響。 只有通過對(duì)這些基本面因素的深入研究，才能更準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格的走勢(shì)。 其次，風(fēng)險(xiǎn)管理是期貨交易中不可或缺的一環(huán)。 由于期貨交易涉及杠桿效應(yīng)，微小的市場(chǎng)波動(dòng)都可能帶來顯著的盈虧變化。 因此，交易者必須設(shè)定明確的止損點(diǎn)，以控制可能的虧損。 同時(shí)，資金管理策略也至關(guān)重要，它決定了交易者在市場(chǎng)波動(dòng)中的應(yīng)對(duì)能力和持倉時(shí)間。 例如，采用分批建倉和逐步平倉的策略，可以在降低風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，最大化交易利潤(rùn)。 最后，穩(wěn)健的交易策略是長(zhǎng)期盈利的關(guān)鍵。 這包括了選擇適合自己的交易方式（如日內(nèi)交易、趨勢(shì)跟蹤等），以及構(gòu)建基于技術(shù)分析和量化模型的交易系統(tǒng)。 技術(shù)分析能夠幫助交易者識(shí)別價(jià)格走勢(shì)中的支撐位和阻力位，從而制定更精確的交易計(jì)劃。 而量化模型則可以通過對(duì)歷史數(shù)據(jù)的回測(cè)，驗(yàn)證交易策略的有效性，并提供決策支持。 這些策略的制定和執(zhí)行，都需要交易者具備豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和不斷的學(xué)習(xí)調(diào)整。 綜上所述，期貨交易的成功并非偶然，它要求交易者具備全面的市場(chǎng)認(rèn)知、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理以及穩(wěn)健的交易策略。 只有在這些方面不斷磨礪和提升，才能在期貨市場(chǎng)中脫穎而出，實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利。
利潤(rùn)最大化考慮了風(fēng)險(xiǎn)嗎
利潤(rùn)最大化考慮了風(fēng)險(xiǎn)嗎如下：
利潤(rùn)最大化沒有考慮風(fēng)險(xiǎn)。
利潤(rùn)最大化是一種以利潤(rùn)為目標(biāo)的企業(yè)管理理論，該理論認(rèn)為企業(yè)的利潤(rùn)代表了企業(yè)新創(chuàng)造的財(cái)富，利潤(rùn)越多說明企業(yè)財(cái)富增加得越多，越接近企業(yè)的目標(biāo)。 但是，利潤(rùn)最大化沒有考慮到利潤(rùn)的取得時(shí)間，忽視了資金的時(shí)間價(jià)值，也沒有有效地考慮取得利潤(rùn)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)問題。 因此，利潤(rùn)最大化沒有考慮風(fēng)險(xiǎn)。
因?yàn)槔麧?rùn)最大化的目標(biāo)不符合貨幣的時(shí)間價(jià)值原則、未考慮風(fēng)險(xiǎn)、利潤(rùn)取得與投入資本額的關(guān)系。
利潤(rùn)最大化目標(biāo)認(rèn)為：利潤(rùn)代表了企業(yè)新創(chuàng)造的財(cái)富，利潤(rùn)越多則說明企業(yè)的財(cái)富增加得越多，越接近企業(yè)的目標(biāo)。但利潤(rùn)最大化目標(biāo)存在以下缺點(diǎn)：
1、沒有明確利潤(rùn)最大化中利潤(rùn)的概念，這就給企業(yè)管理當(dāng)局提供了進(jìn)行利潤(rùn)操縱的空間。
2、不符合貨幣時(shí)間價(jià)值的理財(cái)原則，它沒有考慮利潤(rùn)的取得時(shí)間，不符合現(xiàn)代企業(yè)“時(shí)間就是價(jià)值”的理財(cái)理念。
3、不符合風(fēng)險(xiǎn)——報(bào)酬均衡的理財(cái)原則。 它沒有考慮利潤(rùn)和所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，增大了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
4、沒有考慮利潤(rùn)取得與投入資本額的關(guān)系。 該利潤(rùn)是絕對(duì)指標(biāo)，不能真正衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的優(yōu)劣，也不利于本企業(yè)在同行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的確立。
因此，利潤(rùn)最大化不宜作為財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)。
擴(kuò)展資料
企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)具有以下特征：
（1）財(cái)務(wù)管理目標(biāo)具有相對(duì)穩(wěn)定性。
隨著人們認(rèn)識(shí)的發(fā)展，財(cái)務(wù)管理目標(biāo)也可能發(fā)生變化。 但宏觀經(jīng)濟(jì)體制和企業(yè)經(jīng)營(yíng)方式的變化是漸進(jìn)的，只有發(fā)展到一定階段以后才會(huì)產(chǎn)生質(zhì)變；人們的認(rèn)識(shí)在達(dá)到一個(gè)新的高度以后，也需要有一個(gè)達(dá)成共識(shí)、為人所普遍接受的過程。 因此財(cái)務(wù)管理目標(biāo)總的說來是相對(duì)穩(wěn)定的。
（2）財(cái)務(wù)管理目標(biāo)具有可操作性。
財(cái)務(wù)管理目標(biāo)是實(shí)行財(cái)務(wù)目標(biāo)管理的前提，它要能夠起到組織動(dòng)員的作用，要能夠據(jù)以制定經(jīng)濟(jì)指標(biāo)并進(jìn)行分解，實(shí)現(xiàn)職工的控制，進(jìn)行科學(xué)的績(jī)效考評(píng)，這樣，財(cái)務(wù)管理目標(biāo)就必須具有可操作性。 具體說來包括：可以計(jì)量。 可以追溯。 可以控制。
（3）財(cái)務(wù)管理目標(biāo)具有層次性。
財(cái)務(wù)管理目標(biāo)是企業(yè)財(cái)務(wù)管理這個(gè)系統(tǒng)順利運(yùn)行的前提條件，同時(shí)它本身也是一個(gè)系統(tǒng)。 各種各樣的理財(cái)目標(biāo)構(gòu)成了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)反映著各個(gè)目標(biāo)之間的內(nèi)在聯(lián)系。 財(cái)務(wù)管理目標(biāo)其所以有層次性，是由企業(yè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)容和方法的多樣性以及它們相互關(guān)系上的層次性決定的。
能否完整地講講你的期貨交易邏輯是什么？
如果從根本來說，我的交易的邏輯就是：在控制好風(fēng)險(xiǎn)的情況下，入場(chǎng)試錯(cuò)，截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑。
控制好風(fēng)險(xiǎn)一句話看似簡(jiǎn)單，實(shí)際上包含很多，比如，倉位，凈值管理方法，品種的分散選擇，是否加倉減倉等。
入場(chǎng)試錯(cuò)是入場(chǎng)規(guī)則的核心，而截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑是出場(chǎng)的核心。
滿足邏輯的前期下，在實(shí)現(xiàn)方式上，是五花八門，多種多樣的。
沒有特殊要求的資金賬戶，我一般會(huì)采用，多品種，多周期，多策略的量化組合策略。
多品種，就是根據(jù)資金量的大小，盡量多的配置品種。 多周期，就是不僅在日線上做，可能還在小時(shí)線上，30分鐘線上等設(shè)置一些策略。 多策略，就是不僅使用一套交易系統(tǒng)，可能是更多套的綜合組合。
這些策略每一個(gè)都滿足我的核心交易邏輯，但是同時(shí)組合到一起又能夠分散風(fēng)險(xiǎn)，平滑資金曲線。
如果一筆資金想要實(shí)現(xiàn)某些特別要求，比如，想要做日內(nèi)，或者想要做爆發(fā)式的凈值等等。 我會(huì)采用主觀過濾，主動(dòng)擇時(shí)的系統(tǒng)化交易方式，當(dāng)然，即使是主觀過濾，也依然符合我的核心交易邏輯。
交易邏輯是核心，這個(gè)邏輯需要擁有正向收益預(yù)期，至于實(shí)現(xiàn)方式，完全看你自己的選擇了。
我相信多數(shù)投資者不會(huì)把自己最核心的東西講出來的。 就拿我來說，我不會(huì)把我認(rèn)為有價(jià)值的技術(shù)體系隨便透露的，最少在我沒有在投資行業(yè)成功前，是不會(huì)透露的，不管這個(gè)技術(shù)體系適用不適用，在我看來，它是無價(jià)的。
不過，可以稍微透露下我的操盤邏輯，不涉及到具體細(xì)節(jié)的東西。
我在做盤的時(shí)候，一般會(huì)有大到小。 就是先看大周期確認(rèn)方向，然后在看小周期找尋介入時(shí)機(jī)。 大周期一般是從月線、周線、日線下來。 小周期只看4小時(shí)與1小時(shí)，1小時(shí)以下時(shí)間周期我一般不會(huì)看，甚至連看一眼都懶得看，因?yàn)槌虝r(shí)間周期，我認(rèn)為對(duì)于我這種趨勢(shì)交易者而言，都是廢品。
看完時(shí)間周期之后干嘛？就是耐心等待共振。 什么共振？就是等待多個(gè)周期共同形成同一個(gè)形態(tài)。 比如：月線、周線兩個(gè)時(shí)間周期目前屬于多頭形態(tài)（具體如何研判多空頭形態(tài)，在這里不贅述，需要大家根據(jù)自身去研判），那么我就耐心等待日線與小時(shí)周期再次形成多頭共振。 這樣就形成了多周期共振，那么成功率就會(huì)大大增加，準(zhǔn)確率也會(huì)大幅提高。
行情一切皆有可能，并非形成多周期共振后就可以高枕無憂了。 如何防范行情的變化？這個(gè)時(shí)候就要觀察小時(shí)線的形態(tài)變化。 如果小時(shí)線突然發(fā)生轉(zhuǎn)變，形態(tài)由原來強(qiáng)勢(shì)變成了弱勢(shì)形態(tài)（如何辨別形態(tài)變化，在這里不贅述）那么我會(huì)提前先了結(jié)手中的多頭持倉，等待形態(tài)進(jìn)一步變化。 因?yàn)樾螒B(tài)的變化都是有小周期變化慢慢的改變大周期的形態(tài)，并非每一次小周期的變化都會(huì)改變趨勢(shì)，但是最少這是改變的開始，所以需要重視。 如果最終小時(shí)周期形態(tài)的變化沒有持續(xù)擴(kuò)大變化，日線級(jí)別沒有收到影響，那么可以繼續(xù)保持原有的布局。
總之，我的交易根本就是“進(jìn)場(chǎng)有依出場(chǎng)有據(jù)”，如果我的進(jìn)場(chǎng)依據(jù)存在，不管行情如何變化，我始終保持不變。如果我的進(jìn)場(chǎng)依據(jù)不存在了，不管行情有沒有變化，我果斷離場(chǎng)！
在期貨交易中，我個(gè)人做的是趨勢(shì)交易，所以追求的是順勢(shì)而為，順著趨勢(shì)做交易。
按照自己的交易習(xí)慣，順勢(shì)交易安全性和盈虧比都可以做得比較好，又不用時(shí)刻盯盤，自我感覺比較適合自己。
比如當(dāng)一個(gè)上升趨勢(shì)中K線無力突破前面高點(diǎn)形成失敗的新高，破掉趨勢(shì)線，原來的上升趨勢(shì)就產(chǎn)生了一個(gè)結(jié)束的概率，頸線被破，開倉。 如果走入振震蕩，等它自行發(fā)展，失敗就止損。
在趨勢(shì)中，不追空不追多，利用回調(diào)或反彈入場(chǎng)。 止損設(shè)在能證實(shí)原趨勢(shì)能被評(píng)估已經(jīng)破壞的位置。 加倉也用這樣種方式。
入場(chǎng)正確就順勢(shì)持有，除非出現(xiàn)結(jié)束趨勢(shì)的概率信號(hào)，否則一直持有，把止損推到最近的支撐阻力位。 小趨勢(shì)讓它碰止損被動(dòng)出場(chǎng)，如果發(fā)展成為大趨勢(shì)又有加倉情況下視需要選擇被動(dòng)出場(chǎng)還是分批離場(chǎng)。
倉位、止損距離兩者關(guān)聯(lián)的潛在損失要在交易系統(tǒng)的資金風(fēng)險(xiǎn)承受范圍內(nèi)，超過就不做。
順勢(shì)交易可發(fā)展的空間大，盈利和止損的處理也比較好布局，邏輯上甚至可以比上述的做得還要簡(jiǎn)單。
交易邏輯其實(shí)也可以認(rèn)為是交易系統(tǒng)，很多人將交易系統(tǒng)認(rèn)為就是簡(jiǎn)單的買賣點(diǎn)，其實(shí)準(zhǔn)確的是系統(tǒng)更多的核心要素在于邏輯，邏輯也稱之為框架，是凌駕于買賣點(diǎn)之上的一些對(duì)于市場(chǎng)的理解與自身理解的的綜合思想。
什么是邏輯，對(duì)于市場(chǎng)的理解，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)，杠桿，定位的行情框架，獲利的根本原則，再到交易原則的建立，執(zhí)行，過濾，優(yōu)化以及最終定型的完整定義，只是很多人總以為系統(tǒng)就是買賣點(diǎn)，但事實(shí)并非那么簡(jiǎn)單。
交易系統(tǒng)或者交易系統(tǒng)大致分為以下幾個(gè)層面，我今天就從這些方面來聊聊交易系統(tǒng)的問題，并且給還在交易之路上比較迷茫的朋友一些建議，如何去構(gòu)建并且正確應(yīng)用交易系統(tǒng)。
1交易思想
2交易信號(hào)
3原則管理
4風(fēng)險(xiǎn)管理
5情緒管理
6執(zhí)行的難點(diǎn)
1 交易思想什么是交易思想，我細(xì)分了一下大體分為以下幾個(gè)方面
①定位的行情
②對(duì)于盈利的詮釋
③對(duì)于虧損的理解
最終目的是找到盈利的基本邏輯是什么，其實(shí)交易這件事情和其他任何行業(yè)都是一樣的，就和打 游戲 一樣，有一些固定的定式，只要按照這個(gè)公式去建設(shè)你的基本框架和行動(dòng)力，交易其實(shí)并不是一件非常困難的事情。
接下來我就圍繞上面幾個(gè)點(diǎn)來說一下
什么是定位，其實(shí)很少的人能找到自己的定位，當(dāng)你對(duì)市場(chǎng)有了一定的理解之后你就會(huì)明白其實(shí)定位是非常重要的一個(gè)內(nèi)容，我們看似一些很不經(jīng)意的思維導(dǎo)向經(jīng)過時(shí)間的累積會(huì)形成很大的破壞一，這一切動(dòng)作都是通過一些基本的框架構(gòu)建正確的知識(shí)體系和邏輯從而達(dá)到一致性的思維習(xí)慣的過程。 比如你定位要做大級(jí)別的趨勢(shì)還是將大級(jí)別的趨勢(shì)分成波段去參與，這就是你對(duì)于自己交易的定位，你要什么，你到底要賺什么錢。 在這之前就是切割行情，大多數(shù)時(shí)候行情是看不懂的，但是你卻可以通過劃分行情的形式將行情變成一些你能看懂和看不懂兩個(gè)部分，人最可貴的能力就在于認(rèn)清形勢(shì)在自己能看懂的行情里面交易。
所以定位行情的目的是劃分行情，先把行情劃分開，比如盤整之后的突破就是我能看懂的，日線創(chuàng)出一個(gè)月的新高就是我能看懂的，在這種行情的折返波段里面去尋找利潤(rùn)就變成了可以定位的大概率。
對(duì)于盈利和虧損的理解是很重要的，系統(tǒng)的建立不是讓你回避虧損，而是讓你更加合理的去虧損，記住我這句話，無論你交易多少年，你都只是在尋找一種合理虧錢的方式而已，把交易想象成一門生意，止損只是這個(gè)生意里面伴隨的成本而已。 不愿意接受虧損是一種病態(tài)的交易心理，包括所有的優(yōu)化都絕對(duì)不是以優(yōu)化系統(tǒng)達(dá)到不虧損的目的，而是優(yōu)化買點(diǎn)使其更加簡(jiǎn)單，最后讓行動(dòng)力更強(qiáng)，如果一個(gè)人沒有選擇，才會(huì)有行動(dòng)力，選擇多了，行動(dòng)力自然就消失了，所以理解到這個(gè)層面，你才知道做減法的重要性，技術(shù)只需要一種，持續(xù)做就會(huì)形成行動(dòng)力。
我之前其實(shí)說了很多次，交易思想搞清楚了之后看過很多真正長(zhǎng)年穩(wěn)定盈利的交易員交易之后，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，你只需要把你的交易盈虧分布做成小賺小虧和大賺即可，放棄大虧的單子之后你自然就明白你的所有問題和解決問題的答案全部在這個(gè)盈虧分布里面，我們的所有行動(dòng)最后的立足點(diǎn)都在這里。
這些都是交易思想里面你需要了解的，關(guān)于交易頻率，趨勢(shì)，節(jié)奏，倉位，等等問題其實(shí)都可以在你建立了正確的交易思想之后得到真正解決。
2 交易信號(hào)
交易信號(hào)就是一個(gè)簡(jiǎn)單的買賣點(diǎn)，其實(shí)買賣點(diǎn)非常簡(jiǎn)單，我這里不說具體怎么做，我只說應(yīng)該怎么去優(yōu)化你的買賣點(diǎn)，比如你要在一個(gè)框架或者結(jié)構(gòu)里面做多，那么我們要做的工作核心就在于通過一定的方式去過濾掉下跌的波段，這就是你要做的。 試錯(cuò)的頻率取決于你過濾的頻率，比如我要在日線上漲的過程中在小時(shí)級(jí)別上面做多，我只在行情突破某一條均線之后參與，那么你就可以過濾掉行情在小時(shí)圖上沿著均線下行的波段，你試錯(cuò)成功的概率就開始增加，并且逐漸開始進(jìn)入當(dāng)前走勢(shì)的順勢(shì)。 用均線只是舉一個(gè)簡(jiǎn)單的例子，要說明的是一種思考方式，那就是過濾方法，過濾方法沒有好壞，你試錯(cuò)的頻率越高，那么成功捕捉行情的概率就越大，但同時(shí)伴隨的虧損概率也會(huì)增加，反之，如果你的過濾要求更加嚴(yán)格，那么你試錯(cuò)虧損的概率降低的同時(shí)伴隨的是你丟失行情的可能性。
這就是交易信號(hào)，其實(shí)買點(diǎn)很簡(jiǎn)單，但為什么很多人覺得這是一個(gè)很重要的問題，因?yàn)槟銈儾荒芙邮埽偸遣辉敢庾鰷p法，總是想用一切方式去正確捕捉行情，那是圣杯，不是方法，這個(gè)市場(chǎng)沒有圣杯，只有接受，你接受一種方式的缺點(diǎn)，自然才能擁抱其優(yōu)點(diǎn)，這個(gè)問題需要花很多時(shí)間想清楚之后就不會(huì)再讓未來發(fā)生的事情來給你帶來困擾。
3 原則管理
交易過程中的每個(gè)環(huán)節(jié)其實(shí)都可以根據(jù)原則來進(jìn)行優(yōu)化，上面說的交易信號(hào)只是原則之一，但交易中不單單只有一個(gè)原則。
比如你是一個(gè)新手，要怎么控制自己不虧太多，那就需要建立基本的時(shí)間虧損法則，比如每天給自己規(guī)定做多少個(gè)單子，然后單日，單周，單月虧損多少之后停止交易，這方法雖然笨拙，但絕對(duì)是可行的方式，對(duì)于新手很好用。 其實(shí)方法都很簡(jiǎn)單，看似很愚笨的方式其實(shí)才能發(fā)揮效果，別去整那些高大上的方式，長(zhǎng)期看來沒什么大用，真正有用的是理性的思想，當(dāng)你虧損之后能夠按照這個(gè)法則去行事的時(shí)候，你的交易才可能閃現(xiàn)出理性的思想光輝。
交易信號(hào)，風(fēng)控法則，包括倉位，交易標(biāo)的，執(zhí)行計(jì)劃也都是原則的一部分，交易的過程就是如何合理約束自己的過程，哪有什么牛逼的圣杯都是扯淡的，更多的還是一種思想模型，當(dāng)你有這種思想模型的時(shí)候，所有的難題都可以根據(jù)這個(gè)模型去處理。
4和5，風(fēng)險(xiǎn)管理和情緒管理
這兩個(gè)部分放到一起說，雖然是非常重要的一部分，但是這些你們認(rèn)為無法解決的問題，都可以通過構(gòu)建原則和執(zhí)行的過程去解決，只是大多數(shù)人認(rèn)為最難的在于執(zhí)行，很多人覺得知行合一很難，其實(shí)做到并不難。 難的是你們太低估了知道的標(biāo)準(zhǔn)，很多人的知道都是道聽途說，別人的知道，不是你的知道，就像我文章里面說的很多交易思想，很多人只是聽到大多數(shù)人都這么說，認(rèn)為是對(duì)的，但你并沒有切身的感受，這叫做別人的知道，并不入心。 真正的知道必須入心，什么叫做入心，一邊犯錯(cuò)，還一邊懺悔，不僅是交易，生活中這樣的人到處都是，天天說你好，然后背地里干些惡心你的事情，所以交易很多問題并不是交易本身的問題，和做人有很大的關(guān)系。 你言行不一，總是做你沒說的，說你沒做的，這種人能成什么事情，只是在現(xiàn)實(shí)生活工作中可憐度日混口飯吃，但是你一旦進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，這些問題放大十倍百倍之后你還有活路嗎？所以我想奉勸那些性格有缺陷，沒有獨(dú)立意志和人格的朋友，不要進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，你們進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)只會(huì)被捶死，沒有第二條路。
當(dāng)你懂了這個(gè)之后風(fēng)險(xiǎn)和情緒這兩個(gè)你們認(rèn)為不可逾越的問題其實(shí)是最好解決的，方法都是人想出來的，想明白了剩下的就是去做，知道的目的是構(gòu)建邏輯，邏輯的目的是為了說服你自己去執(zhí)行，就像你明明知道風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)失控了還要這么做，明明知道情緒開始上身你還要暴走逆天而行，等待你的結(jié)果其實(shí)在失控那一刻就已經(jīng)注定了。
有什么方法，就是不斷去做，慢慢靠近并且觀察自己的內(nèi)心，等你真的知道自己就是個(gè)SB之后，明白自己是個(gè)平凡的人之后你就不會(huì)去玩這些高難度了，心理才能最終走向平靜。
6執(zhí)行的難點(diǎn)
執(zhí)行最難的地方在于你總是要違背自己的原則，這是很難的，唯一的方法就是不斷去做，先感受并且觀察自己，當(dāng)你看清楚自己是個(gè)小人物之后你才能老老實(shí)實(shí)去做事。 沒什么好的方法，說難聽點(diǎn)你虧多了自然就懂了，虧多了還不懂，就離開吧，真相就是這樣的，并且毫無感情。 真相就是真相，只是很多人不愿意承認(rèn)而已。 對(duì)于執(zhí)行，方法就是不斷的訓(xùn)練，就和專業(yè)運(yùn)動(dòng)員一樣，交易是一個(gè)專業(yè)技能很強(qiáng)的事情，不訓(xùn)練只靠想是不能成事的，路一直都在腳下而不是在嘴上。
說了這么多，這就是我的整個(gè)交易系統(tǒng)，很多人可能失望了，認(rèn)為盡說一些沒用的東西，但能看懂的自然能看懂，看不懂的也要對(duì)自己有一些理解，人嘛，很多時(shí)候畢竟有所不足，我只給你一個(gè)通過別人眼睛看世界的角度，至于你能不能看到，那完全取決于你自己。
先占坑再細(xì)講
一.無趨勢(shì)不做
找到自己的操作周期，耐心等待趨勢(shì)確立后再考慮，否則就空倉
二.有趨勢(shì)判斷趨勢(shì)在整體行情的位置
操作周期有趨勢(shì)，再判斷該周期在大周期所在位置，是否是大周期趨勢(shì)的合理的回調(diào)和反彈，如果是則放棄，否則可以考慮操作
三.趨勢(shì)如果可以操作，判斷是否會(huì)被逆轉(zhuǎn)？
如果該周期趨勢(shì)可以操作，再觀察小周期是否是正常的回調(diào)和反彈位置，不符合則趨勢(shì)可能被逆轉(zhuǎn)，放棄操作
四·如果趨勢(shì)正常發(fā)展則開倉
如果小周期發(fā)展在合理范圍，則可以考慮開倉
六·根據(jù)資金管理和倉位管理做好加減倉管理
在操作周期趨勢(shì)可以操作，并且小周期反向趨勢(shì)發(fā)展合理，可以根據(jù)資金管理做好可以開倉最大數(shù)量，以及根據(jù)行情變化，做好倉位管理，順勢(shì)加倉，利潤(rùn)及時(shí)落袋為安。做好行情符合隨時(shí)有足夠資金可以加倉，根據(jù)盈利和行情變化，倉位隨時(shí)降低確保利潤(rùn)最大化！
基本邏輯也就這些了吧！
行情的走勢(shì)由單邊和震蕩兩部分組成，單邊震蕩循環(huán)往復(fù)。 唯有單邊行情有跡可循，我一般等待區(qū)間突破進(jìn)場(chǎng)。
邏輯很簡(jiǎn)單，震蕩和單邊永遠(yuǎn)是交替轉(zhuǎn)換，等震蕩完走出單邊就入場(chǎng)抓取這部分波動(dòng)。
區(qū)間可在3-60分鐘周期分析，過大或者過小的周期參考性不強(qiáng)。 周期太小行情太容易走亂，周期太大止損的點(diǎn)位又過高，這兩種情況一種不利于持倉，一種太傷及本金，所以要選擇合適的周期。
突破往往是市場(chǎng)重新選擇方向的一個(gè)開始，在看不懂的無序震蕩中要頭腦清醒不可被市場(chǎng)誘惑隨意入場(chǎng)。 只有在區(qū)間進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)和止損點(diǎn)明確的情況下，待突破的區(qū)間才是有效的入場(chǎng)信號(hào)。
震蕩區(qū)間的幅度一般也決定了突破力度的大小，震蕩區(qū)間較大相對(duì)突破后的能量越小。 震蕩區(qū)間較小的時(shí)候，突破的力度才更大。
突破交易賺錢的關(guān)鍵在于耐心等待時(shí)機(jī)， 區(qū)間往往是行情告訴你的一目了然的，當(dāng)看不到明確的進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)的時(shí)候，千萬不要強(qiáng)行分析行情，為市場(chǎng)劃出勉強(qiáng)的區(qū)間來等待突破。 一定是越簡(jiǎn)單越好，無需什么技術(shù)分析手段就可看出機(jī)會(huì)的才是真正的機(jī)會(huì)。
突破交易操作上更容易上手，邏輯簡(jiǎn)單清晰，進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)和止損點(diǎn)也更明確。 只要能把執(zhí)行力鍛煉出來，應(yīng)該是最容易賺錢的操作模式了。
只做波動(dòng)率大于9%的品種，站上7周均線開多單，跌破7周均線來空倉，嚴(yán)格遵守紀(jì)律！簡(jiǎn)單的方法重復(fù)做，你就是專家！
對(duì)于一個(gè)在2020年虧了100多萬的人來說，對(duì)于期貨真的是有太多的深刻教訓(xùn)。 從本質(zhì)上來說，期貨就是高賣低買。 在最高點(diǎn)賣出，在最低點(diǎn)買入！然而在現(xiàn)實(shí)中，即使很多人懂得這個(gè)道理，依然虧的一塌糊涂！問題到底出現(xiàn)在哪里！
一、時(shí)機(jī)不對(duì)，在上升或下跌趨勢(shì)中想當(dāng)然認(rèn)為到頭了，判斷依據(jù)自認(rèn)為價(jià)格過高或或低。如玻璃期貨到1700時(shí)，很多人認(rèn)為到頭了，結(jié)果重倉賣出，結(jié)果漲到了2000，很多人爆倉！
二、沒有耐心，不能堅(jiān)持。 被些蠅頭小利所誘惑。 如我在2020年八月做多鄭醇50手，掙了一萬多就走了！而錯(cuò)過了后面幾百個(gè)點(diǎn)的利潤(rùn)，好幾十萬吶！期貨一定要學(xué)會(huì)放棄蠅頭小利，不能過于浮躁！
三、不能及時(shí)止損。 如2020年茶葉哥在650左右做空十手鐵礦。 一路死扛加倉到1000，最終爆倉！期貨一旦發(fā)現(xiàn)方向反了，一定要及時(shí)止損！止損要果斷，及時(shí)！
四、輕倉！輕倉雖然有時(shí)會(huì)賺得少，但能夠活命！期貨市場(chǎng)，剩者為王，什么都有可能出現(xiàn)！我100多萬就是1750空玻璃倉位太重，最終一無所有！輕倉保命，活下來才有機(jī)會(huì)！
五、頻繁止損。期貨不能不止損，但也不能頻繁止損，頻繁止損只會(huì)在不知不覺中不停損失本金，要設(shè)立合理止損空間！
五、運(yùn)氣！期貨這個(gè)市場(chǎng)有時(shí)真的很講究運(yùn)氣，與技術(shù)無關(guān)！我曾經(jīng)一段時(shí)間，無論做什么就賺什么，一段時(shí)間做什么虧什么！
六、保持理智！上帝說，想讓誰滅亡先讓誰瘋狂！放在期貨市場(chǎng)更是真理，一定要理性，按既定計(jì)劃，該止損止損，該止盈止盈，別沖動(dòng)！
期貨這條路這么多很艱難，一夜天堂，一夜地獄，想勸進(jìn)來的朋友一定要考慮清楚！
首先關(guān)于交易系統(tǒng)一定是建立在合理的邏輯之上，這一點(diǎn)我本人是十分認(rèn)可的；做任何事情都要對(duì)要做的事物有充分的理解；這是一種正確的世界觀，不僅在交易世界中如此。
例如我最喜歡的《毛澤東選選集》中，有一篇文章《矛盾論》；這篇文章從宇宙觀的高度解讀了我們存在的這個(gè)世界；要辯證的看待我們所處的世界，和世界上的種種事物，不能片面的孤立的觀察世界。
書中闡述了矛盾的普遍性和矛盾的特殊性原理；我用通俗的話歸納一下：矛盾具有普遍性是指世界上萬事萬物的發(fā)展演變推進(jìn)過程中，都存在著矛盾的運(yùn)動(dòng)；例如生活中，工作中同自己的愛人，朋友，親人，鄰里；甚至人生的進(jìn)程都是在不斷的解決各種各樣的矛盾。 所有千萬不要奢望生活中沒有煩惱，那才是庸人自擾。
另外書中比較重要的觀點(diǎn)：矛盾分為主要矛盾和次要矛盾；但事物不同的發(fā)展階段存在不同的主次矛盾；主次矛盾相互的轉(zhuǎn)化；而且在做任何事情，或者需要做好任何事情，一定要抓住主要矛盾；以解決主要矛盾作為重要的出發(fā)點(diǎn)；解決完主要矛盾，次要矛盾可能自動(dòng)解決或者很簡(jiǎn)單的解決。
在交易觀之下才是交易邏輯，回到問題我們談一下交易邏輯。
賺大虧小；或者說階截?cái)嗵潛p讓利潤(rùn)奔跑。 這都是正確的交易盈利的邏輯；但作為一名職業(yè)的交易員，我想說這些東西，都只是說起來聽起來高大上說起來很有道理，執(zhí)行起來就不是那回事了。
決定交易能否盈利的主要有兩個(gè)因素：第一因素是成功率，第二因素是盈虧比；而且這兩者之間是相互關(guān)聯(lián)的。
一套好的交易系統(tǒng)一定是做到盈虧比和成功率的均衡。（建立建立交易系統(tǒng)基本邏輯）說兩個(gè)例子：過度追求盈虧比，導(dǎo)致成功率太差會(huì)是什么結(jié)果？
例如盈虧1:5成功率成功率百分之20.
100次交易：（20次對(duì)x5=100）-（80次x1=80）=20的盈利。
這個(gè)交易系統(tǒng)的交易結(jié)果一定是能夠盈利的；但80次錯(cuò)誤的交易分布是沒有規(guī)律的；可能出現(xiàn)連續(xù)很多次的止損交易，止損交易過多會(huì)打擊交易者的信心，導(dǎo)致交易者心態(tài)發(fā)生變化交易走形；原本的交易計(jì)劃和交易策略以及倉位管理都不能執(zhí)行到位，最終導(dǎo)致交易的失敗。
很多對(duì)于交易理解不深的朋友，發(fā)現(xiàn)一套類似的交易系統(tǒng)之后可能會(huì)樂的睡不著覺，但真正去執(zhí)行了卻發(fā)現(xiàn)種種問題。
這就是說一套邏輯上正確，聽起來很高大上，很合理的交易邏輯在實(shí)戰(zhàn)中根本行不通；因?yàn)檫@所有的邏輯都只從交易系統(tǒng)的角度思考問題，卻不從交易員的角度去思考問題；再完美的系統(tǒng)也需要人去操作；也需要交易員去執(zhí)行。
沒有完美的交易員，人性的弱點(diǎn)是任何人都不能回避的事實(shí)；如果在建立交易系統(tǒng)或者設(shè)置交易系統(tǒng)的時(shí)候完全不考慮人為的因素；或者說不考慮交易系統(tǒng)的可執(zhí)行性那所有工作都是徒勞的；因?yàn)榭罩袠情w不能落地毫無意義。
因此：理論上行的通的邏輯，實(shí)際卻未必。
“實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)”；這也是一種正確的世界觀。
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